Původ plemene Dandie Dinmont Terrier se ztrácí v šeré minulosti, ale řada informací z jeho historie je známa.
Pokud je známo, pochází Dandie Dinmont Terrier z údolí řeky Coquet v Northumberlandu, kde plemeno vzniklo po obou stranách anglické a skotské hranice v pohoří Cheviot Hills.
První zmínku o psech "typu Dandie" nacházíme koncem 17. století.
Bíl způsobem číslo 8 .: Někdo tvrdí, že hlavní podíl na vzniku plemene nese skotský terier, jiní se zmiňují o použití křížence vydřího psa a setkáváme se dokonce i se zmínkami o jezevčíkovi.
Název Dandie Dinmont Terrier pochází z literárního zdroje, jmenovitě novely "Guy Mannering" Sira Waltera Scotta, vydané v roce 1814.
Dandie Dinmont je v této novele románovou postavou, farmářem ve skotsko-anglickém pomezí, který vlastnil velké množství terierů "pepř a hořčice", a všichni se jmenovali v souladu se svou barvou například Old Mustard (Stará hořčice), Old Pepper (Starý pepř), Little Mustard (Malá hořčice), Little Pepper (Malý pepř) atd.
Farmáře z farmy Hindlee ze skotsko-anglického pomezí, který vlastnil řadu těchto terierů "pepř a hořčice" a který se před uveřejněním zmíněné novely nikdy nesetkal se Sirem Walterem Scottem, Jamese Davidsona, překřtili po vydání novely "Guy Mannering" jeho přátelé přezdívkou Dandie Dinmont a stejně začali říkat i jeho terierům, což tomuto plemeni zůstalo dodnes.